PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIFX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIFX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции TRIFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.88% соответственно.

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQ
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий TRIFX и TSAIX

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TRIFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.10

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.62

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.45

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

6.28

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TSAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.10

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.67

-0.54

Корреляция

Корреляция между TRIFX и TSAIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и TSAIX

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и TSAIX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIFXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-34.58%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.72%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-28.28%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-34.58%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-7.52%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-4.96%

-13.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.71%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и TSAIX

Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.76%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIFXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

6.34%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.26%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

17.32%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

16.20%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

17.62%

-5.91%