PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIFX с TSAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIFX (Catalyst/SMH Total Return Income Fund) and TSAIX (TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRIFX returned 9.18%/yr vs 11.94%/yr for TSAIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIFX charges 1.58%/yr vs 0.04%/yr for TSAIX.

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции TRIFX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 11.94% соответственно.

TRIFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.04%
С начала года
4.92%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.21%
3 года*
11.39%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.18%

TSAIX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.78%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.40%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIFX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		4.92%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		9.78%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Correlation

The correlation between TRIFX and TSAIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.71

The correlation between TRIFX and TSAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с BAICXTRIFX с USDTRIFX с QQQTRIFX с ^NDX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с IBALXTSAIX с AMBFXTSAIX с SIFAXTSAIX с FKINX

Доходность на риск

TRIFX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFXTSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.01

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.80

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.52

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

11.05

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.72

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и TSAIX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и TSAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIFXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-34.58%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-10.28%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-17.29%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-28.28%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-34.58%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.77%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-4.91%

-13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.34%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и TSAIX

Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 2.41%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIFXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.79%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

10.29%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

12.93%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

16.25%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

17.65%

-5.92%

Сравнение комиссий TRIFX и TSAIX

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и TSAIX

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности TSAIX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.97%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		6.72%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы

TRIFX and TSAIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSAIX has higher volatility (3.79%) compared to TRIFX (2.41%). In terms of maximum drawdown, TRIFX dropped -54.53% vs TSAIX's -34.58%.

TSAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIFX и TSAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор