Сравнение TRIFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | -1.29% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 19.43% | -7.19% | 12.65% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.36% соответственно.
TRIFX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 9.16%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIFX и IOEZX
TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
TRIFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
TRIFX
IOEZX
Сравнение TRIFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.32 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.89 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.78 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.34 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.32 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.35 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TRIFX и IOEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIFX и IOEZX
Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.91% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TRIFX и IOEZX
Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -56.15% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -11.71% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -21.47% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -38.12% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -4.15% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -8.64% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.85% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIFX и IOEZX
Текущая волатильность для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) составляет 3.76%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.38% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 8.72% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 15.55% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.67% | 13.90% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 16.44% | -4.73% |