PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIFX с CFRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIFX с CFRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX).

TRIFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 20 мая 2008 г.. CFRIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIFX и CFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIFX и CFRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		-1.29%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%19.43%-7.19%12.65%
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		-1.54%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%10.05%0.70%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, TRIFX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у CFRIX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции TRIFX превзошли акции CFRIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 5.57% соответственно.

TRIFX

1 день
1.74%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-3.98%
1 год
7.37%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
9.16%

CFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.32%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.43%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с ^NDXTRIFX с QQQ
Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с AGGCFRIX с HYZDCFRIX с TRXAXCFRIX с ATRFXCFRIX с MBXIX

Сравнение комиссий TRIFX и CFRIX

TRIFX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CFRIX в 0.90%.

TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

TRIFX vs. CFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIFX c CFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIFXCFRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.47

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.38

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.10

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

6.77

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIFX vs. CFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIFX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CFRIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIFX и CFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIFXCFRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.47

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.67

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.46

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.25

-1.12

Корреляция

Корреляция между TRIFX и CFRIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIFX и CFRIX

Дивидендная доходность TRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности CFRIX в 6.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		5.91%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.23%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%

Просадки

Сравнение просадок TRIFX и CFRIX

Максимальная просадка TRIFX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки CFRIX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIFX и CFRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIFXCFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-19.18%

-35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-2.19%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-6.62%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-19.18%

-16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-1.65%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-1.25%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.68%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIFX и CFRIX

Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что TRIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIFXCFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

0.86%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

1.90%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

2.89%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

2.67%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

3.82%

+7.89%