PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRIX с EIXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFRIX с EIXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) and EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) are both mutual funds - CFRIX is a Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds, while EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, CFRIX returned 4.74%/yr vs -3.94%/yr for EIXIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CFRIX charges 0.90%/yr vs 1.50%/yr for EIXIX.

Доходность

Сравнение доходности CFRIX и EIXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFRIX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у EIXIX с доходностью -4.08%.

CFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.02%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.24%

EIXIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.34%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFRIX и EIXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		0.93%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%7.27%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.08%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%

Correlation

The correlation between CFRIX and EIXIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с AGGCFRIX с HYZDCFRIX с MBXIXCFRIX с CAXAXCFRIX с TRXAX
Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с HIIFXEIXIX с ATRFXEIXIX с MLXIXEIXIX с APFPXEIXIX с CLPAXEIXIX с CBYYX

Доходность на риск

CFRIX vs. EIXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRIX c EIXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRIXEIXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-1.54

+3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
-2.01

+6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

0.76

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.78

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

-1.52

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRIX vs. EIXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EIXIX равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRIX и EIXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRIXEIXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-1.54

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.76

-0.91

+2.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.10

+1.19

Просадки

Сравнение просадок CFRIX и EIXIX

Максимальная просадка CFRIX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки EIXIX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRIX и EIXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFRIXEIXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-21.00%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-13.34%

+11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-16.29%

+13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.62%

-21.00%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.91%

+19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-5.38%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

6.83%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRIX и EIXIX

Текущая волатильность для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) составляет 0.60%, в то время как у Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что CFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFRIXEIXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

2.04%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

5.27%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

6.77%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

4.34%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

4.68%

-0.88%

Сравнение комиссий CFRIX и EIXIX

CFRIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EIXIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRIX и EIXIX

Дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EIXIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.70%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.04%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFRIX and EIXIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (2.04%) compared to CFRIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, CFRIX dropped -19.18% vs EIXIX's -21.00%.

CFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFRIX и EIXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор