PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFRIX с EIXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFRIX с EIXIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) and EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) are both mutual funds - CFRIX is a Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds, while EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, CFRIX returned 4.74%/yr vs -4.58%/yr for EIXIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CFRIX charges 0.90%/yr vs 1.50%/yr for EIXIX.

Доходность

Сравнение доходности CFRIX и EIXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFRIX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EIXIX с доходностью -6.71%.

CFRIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.17%
1 год
4.32%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.21%

EIXIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
-6.16%
С начала года
-6.71%
1 год
-12.94%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFRIX и EIXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		1.17%6.33%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%7.50%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-6.71%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%

Correlation

The correlation between CFRIX and EIXIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

0.09

The correlation between CFRIX and EIXIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с HYZDCFRIX с AGGCFRIX с TRXAXCFRIX с CAXAXCFRIX с MBXIX
Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с TRIFXEIXIX с CLPAXEIXIX с APFPX

Доходность на риск

CFRIX vs. EIXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRIX c EIXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFRIXEIXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-1.59

+3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
-2.18

+5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.73

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.79

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

-1.71

+8.57

CFRIX vs. EIXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EIXIX равного -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRIX и EIXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFRIX и EIXIX

Максимальная просадка CFRIX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки EIXIX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRIX и EIXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFRIXEIXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-24.46%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-16.22%

+14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-19.95%

+17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.62%

-24.46%

+17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.10%

+22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-5.63%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

7.49%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRIX и EIXIX

Текущая волатильность для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) составляет 0.70%, в то время как у Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что CFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFRIXEIXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

4.86%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

6.67%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52%

8.08%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

4.86%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

4.98%

-1.19%

Сравнение комиссий CFRIX и EIXIX

CFRIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EIXIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRIX и EIXIX

Дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности EIXIX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.69%6.88%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		4.05%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFRIX and EIXIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (4.86%) compared to CFRIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, CFRIX dropped -19.18% vs EIXIX's -24.46%.

CFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFRIX и EIXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор