Сравнение CFRIX с HYZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD).
CFRIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. HYZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond, Zero Duration Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CFRIX и HYZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFRIX и HYZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | -1.54% | 6.28% | 7.98% | 11.65% | -3.87% | 3.12% | 3.45% | 10.05% | 0.70% | 7.24% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 0.17% | 7.67% | 9.39% | 11.17% | -2.35% | 6.27% | -0.63% | 9.17% | -2.21% | 6.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CFRIX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 0.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFRIX имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции HYZD немного впереди с 5.80%.
CFRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 5.57%
HYZD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFRIX и HYZD
CFRIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.
Доходность на риск
CFRIX vs. HYZD — Ранг доходности на риск
CFRIX
HYZD
Сравнение CFRIX c HYZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFRIX | HYZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.12 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.80 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 10.45 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFRIX | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.88 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.46 | 0.67 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.49 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между CFRIX и HYZD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFRIX и HYZD
Дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности HYZD в 6.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | 6.23% | 6.83% | 7.32% | 7.13% | 3.79% | 2.44% | 4.06% | 5.50% | 4.26% | 4.50% | 5.69% | 6.27% |
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 6.04% | 6.05% | 6.08% | 5.94% | 5.14% | 4.02% | 5.13% | 5.50% | 5.58% | 4.94% | 5.07% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок CFRIX и HYZD
Максимальная просадка CFRIX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRIX и HYZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFRIX | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -25.66% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -4.41% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.62% | -8.97% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -25.66% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.84% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.23% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.76% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFRIX и HYZD
Текущая волатильность для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) составляет 0.86%, в то время как у WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что CFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFRIX | HYZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.63% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.29% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 5.53% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 6.69% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 8.68% | -4.86% |