Сравнение CFRIX с CAXAX
CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) and CAXAX (Catalyst/MAP Global Equity Fund) are both mutual funds - CFRIX is a Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CAXAX is a Global Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, CFRIX returned 5.18%/yr vs 9.48%/yr for CAXAX. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CFRIX charges 0.90%/yr vs 1.21%/yr for CAXAX.
Доходность
Сравнение доходности CFRIX и CAXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFRIX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у CAXAX с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции CFRIX уступали акциям CAXAX по среднегодовой доходности: 5.18% против 9.48% соответственно.
CFRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.18%
- Всё время*
- 4.49%
CAXAX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- 8.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CFRIX и CAXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | 1.64% | 6.30% | 7.98% | 11.65% | -3.87% | 3.12% | 3.45% | 10.05% | 0.70% | 7.24% |
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 11.89% | 22.46% | 7.62% | 10.71% | -11.04% | 16.54% | 5.48% | 18.84% | -3.19% | 17.11% |
Correlation
The correlation between CFRIX and CAXAX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFRIX vs. CAXAX — Ранг доходности на риск
CFRIX
CAXAX
Сравнение CFRIX c CAXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFRIX | CAXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.32 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 7.73 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFRIX и CAXAX
Максимальная просадка CFRIX за все время составила -19.18%, что меньше максимальной просадки CAXAX в -32.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRIX и CAXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFRIX | CAXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -32.50% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -8.44% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.55% | -10.76% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.62% | -22.76% | +16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -32.50% | +13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -3.79% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.54% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFRIX и CAXAX
Текущая волатильность для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) составляет 0.66%, в то время как у Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что CFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFRIX | CAXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 3.01% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 8.42% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 10.51% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 12.35% | -9.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 13.73% | -9.94% |
Сравнение комиссий CFRIX и CAXAX
CFRIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CAXAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFRIX и CAXAX
Дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности CAXAX в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAXAX Catalyst/MAP Global Equity Fund | 5.84% | 6.53% | 8.29% | 2.38% | 0.00% | 1.75% | 1.78% | 4.67% | 9.90% | 2.88% | 1.57% | 1.18% |
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | 6.62% | 6.86% | 7.32% | 7.13% | 3.79% | 2.44% | 4.06% | 5.50% | 4.26% | 4.50% | 5.69% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
CFRIX and CAXAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAXAX has higher volatility (3.01%) compared to CFRIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, CFRIX dropped -19.18% vs CAXAX's -32.50%.
CAXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFRIX и CAXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор