PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CFRIX с FBAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFRIX с FBAPX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX).

CFRIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. FBAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFRIX или FBAPX.

Корреляция

Корреляция между CFRIX и FBAPX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CFRIX и FBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.06%
0.91%
CFRIX
FBAPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFRIX:

2.29

FBAPX:

0.93

Коэф-т Сортино

CFRIX:

4.35

FBAPX:

1.36

Коэф-т Омега

CFRIX:

2.00

FBAPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

CFRIX:

2.72

FBAPX:

0.90

Коэф-т Мартина

CFRIX:

14.07

FBAPX:

2.39

Индекс Язвы

CFRIX:

0.49%

FBAPX:

2.08%

Дневная вол-ть

CFRIX:

3.00%

FBAPX:

5.42%

Макс. просадка

CFRIX:

-19.19%

FBAPX:

-13.71%

Текущая просадка

CFRIX:

0.00%

FBAPX:

-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, CFRIX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у FBAPX с доходностью 2.07%.

CFRIX

С начала года

0.97%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

2.45%

1 год

6.82%

5 лет

7.27%

10 лет

4.72%

FBAPX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.11%

1 год

5.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CFRIX и FBAPX

CFRIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FBAPX в 0.66%.

CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFRIX и FBAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRIX
Ранг риск-скорректированной доходности CFRIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
FBAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FBAPX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBAPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFRIX c FBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFRIX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FBAPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRIX и FBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.28
0.93
CFRIX
FBAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRIX и FBAPX

Дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FBAPX в 4.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		8.18%8.70%8.62%5.46%3.52%3.99%5.51%4.28%4.51%5.70%6.29%4.78%
FBAPX
Fidelity Tactical Bond Fund		4.65%4.82%4.45%3.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFRIX и FBAPX

Максимальная просадка CFRIX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки FBAPX в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRIX и FBAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-1.74%
CFRIX
FBAPX

Волатильность

Сравнение волатильности CFRIX и FBAPX

Текущая волатильность для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) составляет 0.89%, в то время как у Fidelity Tactical Bond Fund (FBAPX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что CFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.89%
1.59%
CFRIX
FBAPX