PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRIX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFRIX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

CFRIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CFRIX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFRIX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		-1.54%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%10.05%0.70%7.24%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, CFRIX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CFRIX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 5.57% против 1.66% соответственно.

CFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
4.32%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.43%
10 лет*
5.57%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с HYZDCFRIX с TRXAXCFRIX с ATRFXCFRIX с MBXIXCFRIX с MBXAX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий CFRIX и AGG

CFRIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

CFRIX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRIX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRIXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.93

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.32

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.76

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

4.89

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRIX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRIX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRIXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.93

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.04

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.46

0.31

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.60

+0.65

Корреляция

Корреляция между CFRIX и AGG составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRIX и AGG

Дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.23%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CFRIX и AGG

Максимальная просадка CFRIX за все время составила -19.18%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRIX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

CFRIXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-18.43%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-2.52%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.62%

-17.82%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.18%

-18.43%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.30%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.71%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.91%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRIX и AGG

Текущая волатильность для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) составляет 0.86%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что CFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFRIXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.67%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.55%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

4.37%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

6.07%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

5.39%

-1.57%