PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIEX с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

TRIEX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIEX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		0.98%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции TRIEX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.30% соответственно.

TRIEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.55%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.63%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с VIGITRIEX с GOIGXTRIEX с MIEKXTRIEX с BDOAXTRIEX с GSIYXTRIEX с DIAX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий TRIEX и VYMI

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

TRIEX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIEXVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.13

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.82

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.09

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

12.68

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIEX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIEXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.13

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Корреляция

Корреляция между TRIEX и VYMI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и VYMI

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.53%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и VYMI

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIEXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-40.00%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.08%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.05%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-40.00%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-5.77%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.39%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.70%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и VYMI

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIEXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

6.40%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.90%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

15.90%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.75%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.89%

-0.30%