PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с MIEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIEX с MIEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIEX (Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class) and MIEKX (MFS International Equity Fund Class R6) are both International Equity funds. TRIEX is passively managed, while MIEKX is actively managed. Over the past 3 years, TRIEX returned 16.47%/yr vs 11.70%/yr for MIEKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRIEX charges 0.30%/yr vs 0.73%/yr for MIEKX.

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и MIEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у MIEKX с доходностью 2.49%.

TRIEX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.53%
6 месяцев
10.57%
1 год
20.37%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.02%

MIEKX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.49%
6 месяцев
4.50%
1 год
8.66%
3 года*
11.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIEX и MIEKX

2026 (YTD)202520242023
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		8.53%31.24%3.41%6.12%
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.49%23.12%4.02%5.55%

Correlation

The correlation between TRIEX and MIEKX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.94

The correlation between TRIEX and MIEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с GSIYXTRIEX с BDOAXTRIEX с GOIGXTRIEX с DIAXTRIEX с VIGITRIEX с VYMI
Часто сравнивают с MIEKX:
MIEKX с SMMDMIEKX с GOIGXMIEKX с APDIXMIEKX с BDOAXMIEKX с GSIYXMIEKX с DFCEXMIEKX с FDIVX

Доходность на риск

TRIEX vs. MIEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MIEKX
Ранг доходности на риск MIEKX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEKX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEKX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEKX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEKX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c MIEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIEXMIEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.72

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.10

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.84

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

2.95

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIEX vs. MIEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа MIEKX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и MIEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIEXMIEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.72

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.86

-0.45

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и MIEKX

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки MIEKX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и MIEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIEXMIEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-13.42%

-47.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.30%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.42%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.21%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-2.84%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.20%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и MIEKX

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEKX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIEXMIEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.41%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.23%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

13.14%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

13.23%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

13.23%

+3.42%

Сравнение комиссий TRIEX и MIEKX

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MIEKX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и MIEKX

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности MIEKX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEKX
MFS International Equity Fund Class R6		2.54%2.60%1.41%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.29%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRIEX and MIEKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRIEX has higher volatility (4.62%) compared to MIEKX (3.41%). In terms of maximum drawdown, TRIEX dropped -60.73% vs MIEKX's -13.42%.

TRIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIEX и MIEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор