PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с GSIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIEX с GSIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX).

TRIEX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. GSIYX - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Growth (Net). Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и GSIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIEX и GSIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		0.98%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%24.32%
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.76%20.89%9.69%22.07%-10.99%12.47%15.86%27.59%-6.02%29.91%

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GSIYX с доходностью 4.76%.

TRIEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.55%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.63%

GSIYX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.21%
1 год
16.63%
3 года*
17.78%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с VIGITRIEX с VYMITRIEX с MIEKXTRIEX с GOIGXTRIEX с BDOAXTRIEX с DIAX
Часто сравнивают с GSIYX:
GSIYX с MIEKXGSIYX с DIAXGSIYX с APDIXGSIYX с GOIGXGSIYX с BDOAXGSIYX с GSIMXGSIYX с GICIX

Сравнение комиссий TRIEX и GSIYX

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSIYX в 0.75%.

GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRIEX vs. GSIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GSIYX
Ранг доходности на риск GSIYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c GSIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIEXGSIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.81

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.89

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

7.61

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIEX vs. GSIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIYX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и GSIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIEXGSIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.82

-0.42

Корреляция

Корреляция между TRIEX и GSIYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и GSIYX

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности GSIYX в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.53%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.91%5.14%11.21%2.38%4.91%2.25%0.19%0.67%0.55%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и GSIYX

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки GSIYX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и GSIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIEXGSIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-28.79%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.76%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.36%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-5.24%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-4.84%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.17%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и GSIYX

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIEXGSIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

4.84%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

7.41%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

12.52%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.45%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.78%

+0.81%