PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с GSIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIEX с GSIYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIEX (Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class) and GSIYX (Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6) are both International Equity funds - TRIEX tracks the MSCI EAFE Index while GSIYX tracks the MSCI AC World ex USA Growth (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIEX returned 8.17%/yr vs 8.62%/yr for GSIYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRIEX charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for GSIYX.

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и GSIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у GSIYX с доходностью 5.39%.

TRIEX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.53%
6 месяцев
10.57%
1 год
20.37%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.02%

GSIYX

1 день
-1.00%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.03%
1 год
11.69%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIEX и GSIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		8.53%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%24.32%
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		5.39%20.89%9.69%22.07%-10.99%12.47%15.86%27.59%-6.02%29.91%

Correlation

The correlation between TRIEX and GSIYX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between TRIEX and GSIYX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с MIEKXTRIEX с BDOAXTRIEX с GOIGXTRIEX с DIAXTRIEX с VIGITRIEX с VYMI
Часто сравнивают с GSIYX:
GSIYX с BDOAXGSIYX с GOIGXGSIYX с GICIXGSIYX с APDIXGSIYX с MIEKXGSIYX с DIAXGSIYX с GSIMX

Доходность на риск

TRIEX vs. GSIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GSIYX
Ранг доходности на риск GSIYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c GSIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIEXGSIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.69

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.50

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

4.97

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIEX vs. GSIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и GSIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIEXGSIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.81

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и GSIYX

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки GSIYX в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и GSIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIEXGSIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-28.79%

-31.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-7.81%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-10.30%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.36%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-4.67%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-4.81%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.34%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и GSIYX

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6 (GSIYX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIEXGSIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.92%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

7.98%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

9.72%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.39%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.70%

+0.95%

Сравнение комиссий TRIEX и GSIYX

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GSIYX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и GSIYX

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности GSIYX в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIYX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class R6		4.88%5.14%11.21%2.38%4.91%2.25%0.19%0.67%0.55%0.16%0.00%0.00%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.29%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%

Часто задаваемые вопросы

TRIEX and GSIYX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIEX has higher volatility (4.62%) compared to GSIYX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TRIEX dropped -60.73% vs GSIYX's -28.79%.

TRIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIEX и GSIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор