Сравнение TRIEX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
TRIEX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIEX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIEX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIEX Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class | 0.98% | 31.24% | 3.41% | 17.93% | -14.44% | 11.08% | 7.85% | 21.58% | -13.56% | 25.06% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIEX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции TRIEX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.35% соответственно.
TRIEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.63%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIEX и NELIX
TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
TRIEX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
TRIEX
NELIX
Сравнение TRIEX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIEX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.55 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.47 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.44 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIEX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.68 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TRIEX и NELIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIEX и NELIX
Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIEX Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class | 3.53% | 3.57% | 2.84% | 2.83% | 2.49% | 2.69% | 1.70% | 2.78% | 3.05% | 2.51% | 2.65% | 2.72% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRIEX и NELIX
Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIEX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -28.72% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -8.92% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -19.30% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | -28.72% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -4.12% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.75% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.03% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIEX и NELIX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIEX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 4.17% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 7.61% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 13.67% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 12.71% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.73% | +2.86% |