PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с BDOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIEX с BDOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIEX (Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class) and BDOAX (iShares MSCI Total International Index Fund Class A) are both International Equity funds - TRIEX tracks the MSCI EAFE Index while BDOAX tracks the MSCI All Country World ex US Index (Net TR) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, TRIEX returned 9.02%/yr vs 9.27%/yr for BDOAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRIEX charges 0.30%/yr vs 0.41%/yr for BDOAX.

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и BDOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у BDOAX с доходностью 14.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRIEX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции BDOAX немного впереди с 9.27%.

TRIEX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.53%
6 месяцев
10.57%
1 год
20.37%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.02%

BDOAX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.82%
6 месяцев
17.17%
1 год
31.53%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIEX и BDOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		8.53%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		14.82%32.20%5.02%14.81%-16.63%7.36%10.47%20.81%-14.19%26.16%

Correlation

The correlation between TRIEX and BDOAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.97

The correlation between TRIEX and BDOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

iShares MSCI Total International Index Fund Class A

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с MIEKXTRIEX с GSIYXTRIEX с GOIGXTRIEX с DIAXTRIEX с VIGITRIEX с VYMI
Часто сравнивают с BDOAX:
BDOAX с DIAXBDOAX с GSIYXBDOAX с BTMKXBDOAX с MIEKXBDOAX с APDIXBDOAX с BSPIXBDOAX с BSPGX

Доходность на риск

TRIEX vs. BDOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BDOAX
Ранг доходности на риск BDOAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c BDOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIEXBDOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.22

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.02

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.86

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

11.22

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIEX vs. BDOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BDOAX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и BDOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIEXBDOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.22

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.57

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и BDOAX

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки BDOAX в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и BDOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIEXBDOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-35.53%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.37%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.54%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-30.54%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-35.53%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.83%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-8.72%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.89%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и BDOAX

Текущая волатильность для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) составляет 4.62%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class A (BDOAX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIEXBDOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.10%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.29%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

14.63%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.45%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.26%

+0.39%

Сравнение комиссий TRIEX и BDOAX

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BDOAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и BDOAX

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности BDOAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOAX
iShares MSCI Total International Index Fund Class A		2.34%2.84%2.62%2.74%2.61%2.46%1.79%2.85%3.05%1.65%3.33%3.78%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.29%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TRIEX and BDOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDOAX has higher volatility (5.10%) compared to TRIEX (4.62%). In terms of maximum drawdown, TRIEX dropped -60.73% vs BDOAX's -35.53%.

BDOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIEX и BDOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор