PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIEX с VIGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

TRIEX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIEX и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		0.98%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции TRIEX превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.81% соответственно.

TRIEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.55%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.63%

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с VYMITRIEX с GOIGXTRIEX с MIEKXTRIEX с BDOAXTRIEX с GSIYXTRIEX с DIAX
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Сравнение комиссий TRIEX и VIGI

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

TRIEX vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIEXVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.68

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.04

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.99

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

3.69

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIEX vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIEXVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.68

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между TRIEX и VIGI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и VIGI

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VIGI в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.53%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и VIGI

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIEXVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-31.01%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.64%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.80%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-31.01%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-6.29%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.23%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.84%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и VIGI

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIEXVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

6.25%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

9.92%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

15.54%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.41%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

15.87%

+0.72%