PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с GOIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIEX с GOIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX).

TRIEX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. GOIGX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 12 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и GOIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIEX и GOIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		0.98%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		-2.15%29.39%10.41%12.55%-27.00%9.33%22.08%27.45%-12.31%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у GOIGX с доходностью -2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRIEX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции GOIGX немного отстают с 8.58%.

TRIEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.55%
3 года*
14.20%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.63%

GOIGX

1 день
3.62%
1 месяц
-8.12%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.01%
1 год
20.30%
3 года*
13.67%
5 лет*
3.60%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

John Hancock International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с VIGITRIEX с VYMITRIEX с MIEKXTRIEX с GSIYXTRIEX с BDOAXTRIEX с DIAX
Часто сравнивают с GOIGX:
GOIGX с DIAXGOIGX с MIEKXGOIGX с PDTGOIGX с APDIXGOIGX с JVLIXGOIGX с BDOAXGOIGX с JVMIX

Сравнение комиссий TRIEX и GOIGX

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GOIGX в 1.30%.

GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRIEX vs. GOIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c GOIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIEXGOIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.64

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.45

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

6.14

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIEX vs. GOIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIGX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и GOIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIEXGOIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRIEX и GOIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и GOIGX

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.53%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и GOIGX

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки GOIGX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и GOIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIEXGOIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-54.60%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.75%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-38.46%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-38.46%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-10.62%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-12.72%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.25%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и GOIGX

Текущая волатильность для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) составляет 7.74%, в то время как у John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIEXGOIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

9.02%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

13.07%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

18.03%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.63%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.84%

-0.25%