PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIEX с GOIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIEX с GOIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIEX (Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class) and GOIGX (John Hancock International Growth Fund Class A) are both International Equity funds. TRIEX is passively managed, while GOIGX is actively managed. Over the past 10 years, TRIEX returned 9.02%/yr vs 9.93%/yr for GOIGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TRIEX charges 0.30%/yr vs 1.30%/yr for GOIGX.

Доходность

Сравнение доходности TRIEX и GOIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRIEX показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у GOIGX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции TRIEX уступали акциям GOIGX по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.93% соответственно.

TRIEX

1 день
-0.83%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.53%
6 месяцев
10.57%
1 год
20.37%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.02%

GOIGX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.62%
С начала года
14.16%
6 месяцев
15.96%
1 год
26.35%
3 года*
19.46%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIEX и GOIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		8.53%31.24%3.41%17.93%-14.44%11.08%7.85%21.58%-13.56%25.06%
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		14.16%29.39%10.41%12.55%-27.00%9.33%22.08%27.45%-12.31%36.25%

Correlation

The correlation between TRIEX and GOIGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.92

The correlation between TRIEX and GOIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class

John Hancock International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с TRIEX:
TRIEX с APDIXTRIEX с MIEKXTRIEX с GSIYXTRIEX с BDOAXTRIEX с DIAXTRIEX с VIGITRIEX с VYMI
Часто сравнивают с GOIGX:
GOIGX с TAGRXGOIGX с DIAXGOIGX с MIEKXGOIGX с GSIYXGOIGX с APDIXGOIGX с PDTGOIGX с JVLIX

Доходность на риск

TRIEX vs. GOIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIEX
Ранг доходности на риск TRIEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIEX c GOIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) и John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIEXGOIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.56

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.23

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.97

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

8.10

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIEX vs. GOIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIEX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIGX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIEX и GOIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIEXGOIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TRIEX и GOIGX

Максимальная просадка TRIEX за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки GOIGX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIEX и GOIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIEXGOIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.73%

-54.60%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.75%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-13.75%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-38.46%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-38.46%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.23%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-12.63%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.34%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIEX и GOIGX

Текущая волатильность для Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class (TRIEX) составляет 4.62%, в то время как у John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что TRIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIEXGOIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.60%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

14.94%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

17.34%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.95%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.05%

-0.40%

Сравнение комиссий TRIEX и GOIGX

TRIEX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GOIGX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIEX и GOIGX

Дивидендная доходность TRIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%
TRIEX
Nuveen International Equity Index Fund Retirement Class		3.29%3.57%2.84%2.83%2.49%2.69%1.70%2.78%3.05%2.51%2.65%2.72%

Часто задаваемые вопросы

TRIEX and GOIGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOIGX has higher volatility (6.60%) compared to TRIEX (4.62%). In terms of maximum drawdown, TRIEX dropped -60.73% vs GOIGX's -54.60%.

GOIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIEX и GOIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор