Сравнение TRGP с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Targa Resources Corp. (TRGP) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности TRGP и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRGP и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 33.12% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TRGP показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 30.19% против 12.29% соответственно.
TRGP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 52.01%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 51.39%
- 5 лет*
- 53.14%
- 10 лет*
- 30.19%
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TRGP
^GSPC
Сравнение TRGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRGP | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.37 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 6.43 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRGP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.62 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRGP и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок TRGP и ^GSPC
Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRGP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.21% | -56.78% | -38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -9.10% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -25.43% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.78% | -33.92% | -56.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -5.67% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.95% | -10.75% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 2.62% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGP и ^GSPC
Targa Resources Corp. (TRGP) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TRGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRGP | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.29% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 9.55% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.28% | 18.33% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.41% | 16.90% | +15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 18.04% | +30.02% |