PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGP с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGP с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Targa Resources Corp. (TRGP) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TRGP и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Targa Resources Corp. (TRGP) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGP и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRGP
Targa Resources Corp.		33.34%5.65%110.12%21.01%43.71%100.15%-32.48%23.98%-19.88%-7.09%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TRGP показывает доходность 33.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 29.87% против 12.24% соответственно.

TRGP

1 день
-2.37%
1 месяц
2.16%
С начала года
33.34%
6 месяцев
47.35%
1 год
23.38%
3 года*
53.15%
5 лет*
53.19%
10 лет*
29.87%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Targa Resources Corp.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TRGP:
TRGP с OKETRGP с WSMTRGP с TILGXTRGP с MPLXTRGP с SPYTRGP с HAL.DETRGP с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TRGP vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGP
Ранг доходности на риск TRGP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGP c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGP^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.92

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

6.61

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGP vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGP на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGP и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGP^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.61

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между TRGP и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TRGP и ^GSPC

Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGP^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.21%

-56.78%

-38.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.05%

-12.14%

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.61%

-25.43%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.78%

-33.92%

-56.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-5.78%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.95%

-10.75%

-23.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

2.60%

+13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGP и ^GSPC

Targa Resources Corp. (TRGP) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TRGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGP^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.37%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

9.55%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

18.33%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

16.90%

+15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

18.05%

+30.02%