PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGP с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Targa Resources Corp. (TRGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Targa Resources Corp. (TRGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRGP
Targa Resources Corp.		33.34%5.65%110.12%21.01%43.71%100.15%-32.48%23.98%-19.88%-7.09%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TRGP показывает доходность 33.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 29.87% против 18.99% соответственно.

TRGP

1 день
-2.37%
1 месяц
2.16%
С начала года
33.34%
6 месяцев
47.35%
1 год
23.38%
3 года*
53.15%
5 лет*
53.19%
10 лет*
29.87%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Targa Resources Corp.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TRGP:
TRGP с OKETRGP с WSMTRGP с TILGXTRGP с MPLXTRGP с SPYTRGP с ^GSPCTRGP с HAL.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

TRGP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGP
Ранг доходности на риск TRGP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.07

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.66

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.00

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

7.32

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGP на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.59

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между TRGP и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGP и QQQ

Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRGP
Targa Resources Corp.		1.63%2.03%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TRGP и QQQ

Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.21%

-82.97%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.05%

-12.62%

-15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.61%

-35.12%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.78%

-35.12%

-55.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-7.86%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.95%

-32.99%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

3.44%

+12.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGP и QQQ

Targa Resources Corp. (TRGP) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.82% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.61%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

12.82%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

22.70%

+11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

22.38%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

22.25%

+25.82%