PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRGP с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRGP и TILGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TRGP и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Targa Resources Corp. (TRGP) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,236.68%
627.60%
TRGP
TILGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRGP:

4.62

TILGX:

1.29

Коэф-т Сортино

TRGP:

4.99

TILGX:

1.69

Коэф-т Омега

TRGP:

1.71

TILGX:

1.26

Коэф-т Кальмара

TRGP:

6.43

TILGX:

1.83

Коэф-т Мартина

TRGP:

32.66

TILGX:

6.83

Индекс Язвы

TRGP:

3.39%

TILGX:

3.65%

Дневная вол-ть

TRGP:

23.97%

TILGX:

19.31%

Макс. просадка

TRGP:

-95.21%

TILGX:

-52.16%

Текущая просадка

TRGP:

-14.88%

TILGX:

-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, TRGP показывает доходность 108.11%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции TRGP уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 10.96% против 14.52% соответственно.


TRGP

С начала года

108.11%

1 месяц

-14.88%

6 месяцев

42.76%

1 год

108.50%

5 лет

37.84%

10 лет

10.96%

TILGX

С начала года

23.33%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

4.15%

1 год

23.59%

5 лет

15.58%

10 лет

14.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRGP c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRGP, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.621.29
Коэффициент Сортино TRGP, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.991.69
Коэффициент Омега TRGP, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.711.26
Коэффициент Кальмара TRGP, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.431.83
Коэффициент Мартина TRGP, с текущим значением в 32.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0032.666.83
TRGP
TILGX

Показатель коэффициента Шарпа TRGP на текущий момент составляет 4.62, что выше коэффициента Шарпа TILGX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGP и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.62
1.29
TRGP
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGP и TILGX

Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как TILGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRGP
Targa Resources Corp.
1.56%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.53%2.33%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.00%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TRGP и TILGX

Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.88%
-6.18%
TRGP
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности TRGP и TILGX

Targa Resources Corp. (TRGP) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что TRGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.00%
8.04%
TRGP
TILGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab