Сравнение TRGP с TILGX

С начала года, TRGP показывает доходность 33.34%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции TILGX по среднегодовой доходности: 29.87% против 14.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRGP на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGP и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TRGP и TILGX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TILGX в 15.22%

Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и TILGX.

Targa Resources Corp. (TRGP) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что TRGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.