Сравнение TRFM с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
TRFM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.39% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%.
TRFM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и XLK
TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
TRFM vs. XLK — Ранг доходности на риск
TRFM
XLK
Сравнение TRFM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.71 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.98 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.27 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.36 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и XLK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и XLK
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и XLK
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -82.05% | +53.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -15.92% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -10.32% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -35.16% | +28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 5.03% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и XLK
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.96% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 16.48% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 27.05% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 24.71% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 24.33% | +2.71% |