PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с XLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - TRFM tracks the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 30.64%/yr vs 31.01%/yr for XLK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRFM показывает доходность 27.87%, а XLK немного выше – 28.51%.

TRFM

1 день
0.83%
1 месяц
1.63%
С начала года
27.87%
6 месяцев
25.92%
1 год
45.01%
3 года*
30.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.83%
1 месяц
-0.19%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.47%
1 год
48.82%
3 года*
31.01%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и XLK

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		27.87%25.76%19.96%44.71%-9.92%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.51%24.61%21.63%56.02%-4.53%

Correlation

The correlation between TRFM and XLK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.87

The correlation between TRFM and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и XLK

Секторы
TRFM
XLK

Технологии

53.3%
99.7%

Потребительский циклический сектор

17.7%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Промышленность

7.2%
0.1%

Энергетика

3.5%
0.2%

Финансовые услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
53.3%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
XLK

-

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
XLK

-

Промышленность

TRFM
7.2%
XLK
0.1%

Энергетика

TRFM
3.5%
XLK
0.2%

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
XLK

-

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
XLK

-

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
XLK

-

Здравоохранение

TRFM
0.2%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

XLK

-

Недвижимость

TRFM

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

TRFM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFMXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.09

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.62

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.08

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

9.75

+1.50

TRFM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFM и XLK

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-82.05%

+53.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-15.92%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-25.66%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-6.77%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-34.89%

+28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.02%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и XLK

Текущая волатильность для AAM Transformers ETF (TRFM) составляет 11.01%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что TRFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

12.25%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

19.63%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

23.42%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

25.37%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

24.71%

+2.54%

Сравнение комиссий TRFM и XLK

TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и XLK

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and XLK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.25%) compared to TRFM (11.01%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs XLK's -82.05%.

On 3-year performance, XLK leads with 31.01% vs 30.64% for TRFM. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TRFM has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLK has performed better with a 31.01% return vs 30.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: AAM and State Street. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор