Сравнение TRFM с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
TRFM и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -13.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и VOX
TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
TRFM vs. VOX — Ранг доходности на риск
TRFM
VOX
Сравнение TRFM c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.73 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.74 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 6.39 | +2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.42 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и VOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и VOX
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и VOX
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -57.18% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -13.56% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -9.23% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -11.98% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.68% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и VOX
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.50% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 11.83% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 20.35% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 21.18% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 20.87% | +6.18% |