PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - TRFM tracks the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 31.42%/yr vs 24.28%/yr for VOX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%.

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и VOX

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%19.96%44.71%-7.38%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-13.44%

Correlation

The correlation between TRFM and VOX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.73

The correlation between TRFM and VOX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRFM и VOX

Секторы
TRFM
VOX

Технологии

53.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

17.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
98.4%

Промышленность

7.2%
0.0%

Энергетика

3.5%

-

Финансовые услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Здравоохранение

0.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TRFM
53.3%
VOX
1.2%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
VOX
0.2%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
VOX
98.4%

Промышленность

TRFM
7.2%
VOX
0.0%

Энергетика

TRFM
3.5%
VOX

-

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
VOX

-

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
VOX

-

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
VOX

-

Здравоохранение

TRFM
0.2%
VOX
0.0%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

VOX

-

Недвижимость

TRFM

-

VOX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

TRFM vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.32

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.98

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.50

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

5.74

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.32

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.44

+0.61

Просадки

Сравнение просадок TRFM и VOX

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-57.18%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.56%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-21.15%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.88%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-11.91%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.55%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и VOX

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.35%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

11.18%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

15.47%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

21.15%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

20.89%

+6.03%

Сравнение комиссий TRFM и VOX

TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и VOX

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and VOX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.33%) compared to VOX (4.35%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs VOX's -57.18%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.42% vs 24.28% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.42% return vs 24.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.

VOX has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: AAM and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.10% for VOX.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор