PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRFM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с VGT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRFM (AAM Transformers ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - TRFM tracks the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 23.94%/yr vs 26.05%/yr for VGT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 20.30%.

TRFM

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.62%
6 месяцев
14.69%
С начала года
21.39%
1 год
32.11%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
19.48%
С начала года
20.30%
1 год
32.49%
3 года*
26.05%
5 лет*
18.38%
10 лет*
24.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		21.39%25.76%19.96%44.71%-9.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		20.30%21.77%29.30%52.66%-4.77%

Correlation

The correlation between TRFM and VGT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between TRFM and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и VGT

Секторы
TRFM
VGT

Технологии

55.5%
98.5%

Промышленность

22.3%
0.3%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

5.9%
0.6%

Энергетика

3.5%
0.3%

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Финансовые услуги

1.0%
0.5%

Здравоохранение

0.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
55.5%
VGT
98.5%

Промышленность

TRFM
22.3%
VGT
0.3%

Коммунальные услуги

TRFM
8.3%
VGT

-

Потребительский циклический сектор

TRFM
6.8%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

TRFM
5.9%
VGT
0.6%

Энергетика

TRFM
3.5%
VGT
0.3%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
VGT
0.0%

Финансовые услуги

TRFM
1.0%
VGT
0.5%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

TRFM
0.1%
VGT

-

Недвижимость

TRFM

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с AOTGTRFM с FNGS
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TRFM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFMVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.39

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.88

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.99

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

5.68

+2.07

TRFM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFM и VGT

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-54.63%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-16.40%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-27.23%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-9.97%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.95%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.73%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и VGT

AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.34% и 8.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

8.39%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

19.51%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.09%

23.47%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

25.70%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

24.81%

+2.46%

Сравнение комиссий TRFM и VGT

TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и VGT

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRFM
AAM Transformers ETF		0.14%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TRFM and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGT has higher volatility (8.39%) compared to TRFM (8.34%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 26.05% vs 23.94% for TRFM. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 26.05% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.

VGT has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.14% for TRFM.

TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: AAM and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор