Сравнение TRFM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TRFM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и VGT
TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
TRFM vs. VGT — Ранг доходности на риск
TRFM
VGT
Сравнение TRFM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.67 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.88 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 5.77 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и VGT
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и VGT
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -54.63% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -16.40% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -11.66% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.00% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.35% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и VGT
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.03% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 16.35% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 27.27% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 25.06% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 24.48% | +2.57% |