PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с THRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с THRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while THRO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares. TRFM is passively managed, while THRO is actively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 31.63%/yr vs 24.41%/yr for THRO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for THRO.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и THRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью 12.78%.

TRFM

1 день
-1.23%
1 месяц
12.40%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.25%
1 год
53.69%
3 года*
31.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

THRO

1 день
-0.55%
1 месяц
6.78%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.56%
1 год
26.45%
3 года*
24.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и THRO

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		30.30%25.76%19.96%44.71%-7.38%
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		12.78%15.04%32.03%24.40%5.10%

Correlation

The correlation between TRFM and THRO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between TRFM and THRO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и THRO

Секторы
TRFM
THRO

Технологии

53.3%
40.7%

Потребительский циклический сектор

17.7%
8.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.6%

Промышленность

7.2%
10.4%

Энергетика

3.5%
1.7%

Финансовые услуги

2.8%
12.1%

Коммунальные услуги

1.7%
0.1%

Сырьевые материалы

1.2%
0.9%

Здравоохранение

0.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
53.3%
THRO
40.7%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
THRO
8.6%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
THRO
11.6%

Промышленность

TRFM
7.2%
THRO
10.4%

Энергетика

TRFM
3.5%
THRO
1.7%

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
THRO
12.1%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
THRO
0.1%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
THRO
0.9%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
THRO
6.6%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

THRO
7.1%

Недвижимость

TRFM

-

THRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с SPMOTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с COWGTHRO с QQQ

Доходность на риск

TRFM vs. THRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c THRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMTHRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.05

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.86

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

2.44

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

10.84

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. THRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THRO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и THRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMTHROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.75

+0.31

Просадки

Сравнение просадок TRFM и THRO

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и THRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMTHROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-26.54%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.87%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-19.07%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.55%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.69%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.45%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и THRO

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMTHROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.47%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

10.09%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

13.00%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

18.72%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

18.72%

+8.22%

Сравнение комиссий TRFM и THRO

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и THRO

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности THRO в 0.16%

ПозицияTTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.16%0.15%0.73%0.55%0.90%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and THRO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.34%) compared to THRO (3.47%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs THRO's -26.54%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.63% vs 24.41% for THRO. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THRO has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.63% return vs 24.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for THRO.

THRO has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM is categorized as Technology Equities, while THRO is Tactical Allocation. They also come from different issuers: AAM and iShares. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.60% for THRO.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и THRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор