Сравнение TRFM с THRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO).
TRFM и THRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TRFM и THRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и THRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -4.91% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | 5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у THRO с доходностью -4.91%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и THRO
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии THRO в 0.60%.
Доходность на риск
TRFM vs. THRO — Ранг доходности на риск
TRFM
THRO
Сравнение TRFM c THRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | THRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.82 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.31 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.45 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 5.71 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.82 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и THRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и THRO
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности THRO в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и THRO
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки THRO в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и THRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -26.54% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -10.97% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.94% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -6.92% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.78% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и THRO
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | THRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.79% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 10.40% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 18.27% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 18.89% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 18.89% | +8.16% |