Сравнение TRFM с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
TRFM и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.39% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.14% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.14%.
TRFM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и TDIV
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
TRFM vs. TDIV — Ранг доходности на риск
TRFM
TDIV
Сравнение TRFM c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.88 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.28 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 7.79 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и TDIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и TDIV
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и TDIV
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -31.97% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -10.74% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -7.09% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -4.88% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.83% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и TDIV
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.03% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 13.68% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 23.53% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 20.44% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 20.73% | +6.31% |