PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRFM с SAWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с SAWS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRFM (AAM Transformers ETF) and SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM. TRFM is passively managed, while SAWS is actively managed. Over the past year, TRFM returned 35.33% vs 27.40% for SAWS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for SAWS.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и SAWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у SAWS с доходностью 16.80%.

TRFM

1 день
-2.46%
1 месяц
-3.82%
6 месяцев
16.30%
С начала года
22.78%
1 год
35.33%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAWS

1 день
0.18%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
9.96%
С начала года
16.80%
1 год
27.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и SAWS

2026 (YTD)20252024
TRFM
AAM Transformers ETF		22.78%25.76%16.81%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		16.80%7.26%4.18%

Correlation

The correlation between TRFM and SAWS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.73

The correlation between TRFM and SAWS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и SAWS

Секторы
TRFM
SAWS

Технологии

55.5%
16.1%

Промышленность

22.3%
25.3%

Коммунальные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
0.7%

Энергетика

3.5%
5.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.9%

Финансовые услуги

1.0%
12.1%

Здравоохранение

0.2%
21.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
7.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
55.5%
SAWS
16.1%

Промышленность

TRFM
22.3%
SAWS
25.3%

Коммунальные услуги

TRFM
8.3%
SAWS

-

Потребительский циклический сектор

TRFM
6.8%
SAWS
8.9%

Коммуникационные услуги

TRFM
5.9%
SAWS
0.7%

Энергетика

TRFM
3.5%
SAWS
5.3%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
SAWS
2.9%

Финансовые услуги

TRFM
1.0%
SAWS
12.1%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
SAWS
21.1%

Потребительский защитный сектор

TRFM
0.1%
SAWS
7.6%

Недвижимость

TRFM

-

SAWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с AOTGTRFM с FNGS
Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с RZGSAWS с SAWGSAWS с JPSESAWS с RFGSAWS с SMMVSAWS с ESML

Доходность на риск

TRFM vs. SAWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c SAWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFMSAWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.47

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.21

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.69

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

8.55

+0.05

TRFM vs. SAWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAWS равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и SAWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFM и SAWS

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки SAWS в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и SAWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMSAWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-22.04%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.23%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-5.34%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-5.39%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.21%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и SAWS

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMSAWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.50%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

14.59%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.05%

18.77%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

20.95%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

20.95%

+6.32%

Сравнение комиссий TRFM и SAWS

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SAWS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и SAWS

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности SAWS в 0.02%

ПозицияTTM20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.14%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and SAWS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (8.39%) compared to SAWS (5.50%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs SAWS's -22.04%.

On 1-year performance, TRFM leads with 35.33% vs 27.40% for SAWS. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SAWS has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFM has performed better with a 35.33% return vs 27.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

TRFM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.02% for SAWS.

TRFM is categorized as Technology Equities, while SAWS is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.55% for SAWS.

SAWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и SAWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор