PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - TRFM tracks the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 31.42%/yr vs 0.72%/yr for KROP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и KROP

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%19.96%44.71%-7.38%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-11.17%

Correlation

The correlation between TRFM and KROP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between TRFM and KROP has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TRFM и KROP

Секторы
TRFM
KROP

Технологии

53.3%

-

Потребительский циклический сектор

17.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Промышленность

7.2%
39.7%

Энергетика

3.5%

-

Финансовые услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%
32.1%

Здравоохранение

0.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
53.3%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
KROP
0.3%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
KROP

-

Промышленность

TRFM
7.2%
KROP
39.7%

Энергетика

TRFM
3.5%
KROP

-

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
KROP

-

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
KROP

-

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
KROP
32.1%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

KROP
26.3%

Недвижимость

TRFM

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

TRFM vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.81

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.24

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.14

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

2.58

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.81

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.57

+1.62

Просадки

Сравнение просадок TRFM и KROP

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-61.96%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-11.29%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-28.70%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-48.93%

+47.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-44.50%

+37.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.99%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и KROP

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.69%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

11.98%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

16.04%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

22.27%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

22.27%

+4.65%

Сравнение комиссий TRFM и KROP

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и KROP

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and KROP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.33%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.42% vs 0.72% for KROP. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.42% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: AAM and Global X. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.50% for KROP.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор