Сравнение TRFM с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
TRFM и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 46.49% | -4.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и IWY
TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
TRFM vs. IWY — Ранг доходности на риск
TRFM
IWY
Сравнение TRFM c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.35 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.17 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 3.89 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и IWY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и IWY
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и IWY
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -32.68% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -16.63% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -12.77% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -4.77% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.99% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и IWY
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.70% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 12.40% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 22.29% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 21.49% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 20.92% | +6.13% |