Сравнение TREX с WTS
TREX (Trex Company, Inc.) and WTS (Watts Water Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TREX in Building Products & Equipment, WTS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, TREX returned 15.39%/yr vs 19.79%/yr for WTS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и WTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у WTS с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям WTS по среднегодовой доходности: 15.39% против 19.79% соответственно.
TREX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 30.23%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.41%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 15.39%
WTS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 16.29%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 19.79%
Сравнение доходности по годам TREX и WTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 26.60% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 16.29% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
Correlation
The correlation between TREX and WTS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between TREX and WTS shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.67B
WTS:
$10.71B
TREX:
$1.80
WTS:
$10.95
TREX:
24.73
WTS:
29.22
TREX:
67.97
WTS:
1.37
TREX:
4.02
WTS:
4.19
TREX:
4.69
WTS:
5.11
TREX:
$1.18B
WTS:
$2.56B
TREX:
$461.26M
WTS:
$1.26B
TREX:
$308.51M
WTS:
$556.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. WTS — Ранг доходности на риск
TREX
WTS
Сравнение TREX c WTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Watts Water Technologies, Inc. (WTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | WTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.04 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 5.28 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.40 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.67 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и WTS
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки WTS в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и WTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -63.68% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -15.45% | -40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -19.54% | -50.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -44.08% | -34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -44.08% | -34.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.43% | -4.52% | -63.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -16.20% | -22.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.39% | 5.96% | +29.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и WTS
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Watts Water Technologies, Inc. (WTS) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | WTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 5.24% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 16.27% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.53% | 22.51% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 27.76% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.39% | 28.21% | +18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и WTS
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.68% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и WTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Watts Water Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и WTS
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.10M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.60M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and WTS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.86%) compared to WTS (5.24%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs WTS's -63.68%.
WTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и WTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор