Сравнение TREX с SHOO
TREX (Trex Company, Inc.) and SHOO (Steven Madden, Ltd.) are both stocks. TREX operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SHOO operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TREX returned 16.02%/yr vs 9.21%/yr for SHOO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и SHOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у SHOO с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции TREX превзошли акции SHOO по среднегодовой доходности: 16.02% против 9.21% соответственно.
TREX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 20.14%
- С начала года
- 30.07%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -8.67%
- 5 лет*
- -14.60%
- 10 лет*
- 16.02%
SHOO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 20.41%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 95.49%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам TREX и SHOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 30.07% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
SHOO Steven Madden, Ltd. | 12.04% | 0.63% | 3.21% | 34.62% | -29.52% | 33.46% | -17.43% | 44.42% | -1.19% | 30.63% |
Correlation
The correlation between TREX and SHOO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between TREX and SHOO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.80B
SHOO:
$3.32B
TREX:
$1.80
SHOO:
$1.07
TREX:
25.41
SHOO:
43.26
TREX:
4.13
SHOO:
1.25
TREX:
4.82
SHOO:
3.63
TREX:
$1.18B
SHOO:
$2.63B
TREX:
$461.26M
SHOO:
$1.18B
TREX:
$308.51M
SHOO:
$148.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. SHOO — Ранг доходности на риск
TREX
SHOO
Сравнение TREX c SHOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Steven Madden, Ltd. (SHOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TREX | SHOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.03 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 8.12 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TREX и SHOO
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки SHOO в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и SHOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -77.06% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -31.73% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -60.21% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -60.21% | -18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -60.21% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.56% | -3.07% | -64.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -22.84% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.58% | 11.81% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и SHOO
Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Steven Madden, Ltd. (SHOO) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | SHOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 9.14% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 30.48% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.26% | 44.24% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.34% | 39.11% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 40.39% | +6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и SHOO
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOO Steven Madden, Ltd. | 1.82% | 2.02% | 1.98% | 2.00% | 2.63% | 1.29% | 0.42% | 1.33% | 1.78% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и SHOO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Steven Madden, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и SHOO
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
SHOO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 357.42M при выручке в 653.10M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
SHOO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 98.74M при выручке в 653.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
SHOO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steven Madden, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 71.82M при выручке в 653.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and SHOO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (15.84%) compared to SHOO (9.14%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs SHOO's -77.06%.
SHOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и SHOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор