Сравнение TREX с LPX
TREX (Trex Company, Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TREX returned 14.76%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TREX и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TREX показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции TREX уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 14.76% против 16.31% соответственно.
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам TREX и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 86.29% | 51.42% | 9.53% | 68.31% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between TREX and LPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г. | 0.41 |
Over the past year, TREX and LPX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TREX:
$4.42B
LPX:
$4.90B
TREX:
$1.80
LPX:
$1.17
TREX:
23.41
LPX:
59.80
TREX:
3.80
LPX:
1.92
TREX:
4.44
LPX:
2.83
TREX:
$1.18B
LPX:
$2.56B
TREX:
$461.26M
LPX:
$507.00M
TREX:
$308.51M
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREX vs. LPX — Ранг доходности на риск
TREX
LPX
Сравнение TREX c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.67 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.22 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.08 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.16 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TREX и LPX
Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TREX | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.53% | -96.41% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -33.83% | -22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.90% | -43.14% | -26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.58% | -43.14% | -35.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.58% | -59.45% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.11% | -40.57% | -29.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | -37.86% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.32% | 18.43% | +16.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX и LPX
Trex Company, Inc. (TREX) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеют волатильность 13.04% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TREX | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 12.83% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.51% | 31.48% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 41.38% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 39.93% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.37% | 40.85% | +5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX и LPX
TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TREX и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TREX и LPX
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TREX and LPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to LPX (12.83%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs LPX's -96.41%.
TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TREX и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор