PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX с BMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TREX с BMI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TREX (Trex Company, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TREX in Building Products & Equipment, BMI in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, TREX returned 15.39%/yr vs 14.39%/yr for BMI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TREX и BMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trex Company, Inc. (TREX) и Badger Meter, Inc. (BMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREX показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -24.72%. За последние 10 лет акции TREX превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 15.39% против 14.39% соответственно.

TREX

1 день
5.61%
1 месяц
10.47%
С начала года
26.60%
6 месяцев
30.23%
1 год
-22.20%
3 года*
-8.41%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
15.39%

BMI

1 день
0.15%
1 месяц
10.50%
С начала года
-24.72%
6 месяцев
-25.40%
1 год
-46.78%
3 года*
-4.31%
5 лет*
7.78%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREX и BMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREX
Trex Company, Inc.		26.60%-49.18%-16.62%95.58%-68.65%61.29%86.29%51.42%9.53%68.31%
BMI
Badger Meter, Inc.		-24.72%-17.15%38.28%42.58%3.23%14.11%46.37%33.46%4.09%30.91%

Correlation

The correlation between TREX and BMI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1999 г.

0.32

The correlation between TREX and BMI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREX:

$4.67B

BMI:

$3.83B

EPS

TREX:

$1.80

BMI:

$4.42

Коэффициент P/E

TREX:

24.73

BMI:

29.51

Коэффициент PEG

TREX:

67.97

BMI:

1.23

Коэффициент P/S

TREX:

4.02

BMI:

4.30

Коэффициент P/B

TREX:

4.69

BMI:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

TREX:

$1.18B

BMI:

$896.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

TREX:

$461.26M

BMI:

$370.96M

EBITDA (12 мес.)

TREX:

$308.51M

BMI:

$199.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trex Company, Inc.

Badger Meter, Inc.

Часто сравнивают с TREX:
TREX с AZEKTREX с WIXTREX с FNDTREX с METATREX с POOLTREX с SPYTREX с NVDA
Часто сравнивают с BMI:
BMI с BDCBMI с COOPBMI с CHDBMI с ASRBMI с SPYBMI с CRBMI с SPXC

Доходность на риск

TREX vs. BMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX
Ранг доходности на риск TREX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BMI
Ранг доходности на риск BMI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX c BMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trex Company, Inc. (TREX) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREXBMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-1.06

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
-1.38

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.78

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.87

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-1.43

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX vs. BMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа BMI равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX и BMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREXBMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-1.06

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.23

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TREX и BMI

Максимальная просадка TREX за все время составила -90.53%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX и BMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREXBMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.53%

-68.22%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.01%

-53.84%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.90%

-55.06%

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.58%

-55.06%

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

-55.06%

-23.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.43%

-48.10%

-20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-19.02%

-19.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.39%

32.80%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX и BMI

Trex Company, Inc. (TREX) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Badger Meter, Inc. (BMI) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что TREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREXBMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

9.65%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

38.63%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.53%

44.10%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

33.88%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.39%

33.69%

+12.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX и BMI

TREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMI
Badger Meter, Inc.		1.23%0.85%0.58%0.64%0.78%0.71%0.74%0.99%1.14%1.03%1.16%1.33%
TREX
Trex Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREX и BMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trex Company, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
343.40M
202.28M
(TREX) Общая выручка
(BMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREX и BMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trex Company, Inc. и Badger Meter, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
40.5%
41.7%
Активы портфеля
TREX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

BMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

TREX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

BMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

TREX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

BMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

Часто задаваемые вопросы

TREX and BMI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TREX has higher volatility (13.86%) compared to BMI (9.65%). In terms of maximum drawdown, TREX dropped -90.53% vs BMI's -68.22%.

TREX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREX и BMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор