Сравнение TRERX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям SPXX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.25% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и SPXX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
TRERX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
TRERX
SPXX
Сравнение TRERX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.22 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.44 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.32 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.11 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.22 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и SPXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и SPXX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и SPXX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -52.39% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -13.00% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -18.09% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -43.99% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -9.24% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -7.51% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.75% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и SPXX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 4.96% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.29% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 17.96% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.80% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.39% | -0.38% |