Сравнение TRERX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.87% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и GTMIX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
TRERX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
TRERX
GTMIX
Сравнение TRERX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.67 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.40 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.54 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 16.76 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.67 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.40 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и GTMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и GTMIX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и GTMIX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -58.31% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -11.24% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -28.81% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -40.32% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -4.51% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -12.75% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.38% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и GTMIX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.97% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.56% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.56% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.91% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 16.06% | +1.95% |