PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с SWRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и SWRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		5.02%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%25.87%-16.81%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям SWRLX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.33% соответственно.

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%

SWRLX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.78%
С начала года
5.02%
6 месяцев
14.27%
1 год
41.33%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с SIMYXTRERX с IVFIXTRERX с ANDIXTRERX с GTMIXTRERX с FASEXTRERX с VFORXTRERX с FHLFX
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с AVEMSWRLX с TLCIXSWRLX с VGTSXSWRLX с VIAAXSWRLX с IGAAXSWRLX с SEBLXSWRLX с AAIEX

Сравнение комиссий TRERX и SWRLX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

SWRLX
Touchstone International Equity Fund
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRERX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXSWRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.62

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.17

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.47

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

13.14

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SWRLX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.62

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между TRERX и SWRLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и SWRLX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SWRLX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		7.27%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и SWRLX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и SWRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-59.44%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-11.73%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-34.19%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-35.95%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-9.52%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-11.68%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.10%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и SWRLX

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

7.36%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

10.91%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.04%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.24%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

16.76%

+1.25%