PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с IVFIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		0.42%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		7.18%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции TRERX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.26% соответственно.

TRERX

1 день
1.84%
1 месяц
-1.95%
С начала года
0.42%
6 месяцев
6.02%
1 год
24.67%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.09%
10 лет*
7.94%

IVFIX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.40%
С начала года
7.18%
6 месяцев
12.31%
1 год
25.17%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с SIMYXTRERX с GTMIXTRERX с ANDIXTRERX с FHLFXTRERX с PPYPXTRERX с FASEXTRERX с VFORX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARXIVFIX с AWPAX

Сравнение комиссий TRERX и IVFIX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRERX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.14

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.77

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

4.33

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

18.06

-11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.14

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.22

+0.15

Корреляция

Корреляция между TRERX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и IVFIX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности IVFIX в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		10.84%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.08%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и IVFIX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-51.49%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.47%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-21.29%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-33.46%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-4.83%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-11.68%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.03%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и IVFIX

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

4.62%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

8.15%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

14.67%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

12.97%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

14.74%

+3.28%