Сравнение TRERX с FASEX
TRERX (Nuveen International Equity Fund Retirement Class) and FASEX (Nuveen Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TRERX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Nuveen, while FASEX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TRERX returned 8.70%/yr vs 11.16%/yr for FASEX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TRERX charges 0.70%/yr vs 1.16%/yr for FASEX.
Доходность
Сравнение доходности TRERX и FASEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 22.79%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.16% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 7.64%
FASEX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 22.79%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 9.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRERX и FASEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 10.64% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 22.79% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
Correlation
The correlation between TRERX and FASEX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.71 |
The correlation between TRERX and FASEX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRERX vs. FASEX — Ранг доходности на риск
TRERX
FASEX
Сравнение TRERX c FASEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRERX | FASEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.21 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 15.80 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRERX и FASEX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и FASEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRERX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -55.57% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -7.37% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.69% | -22.26% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -22.26% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -44.56% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -8.90% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 1.96% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и FASEX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRERX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.92% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 10.50% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 13.89% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.96% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.15% | -2.34% |
Сравнение комиссий TRERX и FASEX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и FASEX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности FASEX в 11.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 11.95% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 9.84% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
TRERX and FASEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRERX has higher volatility (5.13%) compared to FASEX (3.92%). In terms of maximum drawdown, TRERX dropped -64.73% vs FASEX's -55.57%.
FASEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRERX и FASEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор