Сравнение TRERX с FASEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FASEX управляется Nuveen. Фонд был запущен 22 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и FASEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и FASEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 5.31% | 9.68% | 10.40% | 14.20% | -10.63% | 34.84% | 1.19% | 26.68% | -13.00% | 19.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у FASEX с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям FASEX по среднегодовой доходности: 7.74% против 10.18% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
FASEX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и FASEX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FASEX в 1.16%.
Доходность на риск
TRERX vs. FASEX — Ранг доходности на риск
TRERX
FASEX
Сравнение TRERX c FASEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | FASEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.58 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.16 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и FASEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и FASEX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности FASEX в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
FASEX Nuveen Mid Cap Value Fund | 13.93% | 14.67% | 5.29% | 3.12% | 6.32% | 4.02% | 1.06% | 0.89% | 4.48% | 7.93% | 3.67% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и FASEX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки FASEX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и FASEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -55.57% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -13.62% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -22.26% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -44.56% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -4.40% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -8.97% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.02% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и FASEX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Nuveen Mid Cap Value Fund (FASEX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | FASEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.98% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.16% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.85% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 18.08% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.18% | -2.17% |