PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с ANDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%31.53%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции TRERX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.55% соответственно.

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с SIMYXTRERX с IVFIXTRERX с GTMIXTRERX с FASEXTRERX с FHLFXTRERX с VFORXTRERX с PPYPX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий TRERX и ANDIX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ANDIX в 0.55%.

TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund

Доходность на риск

TRERX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.72

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.68

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

6.23

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между TRERX и ANDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и ANDIX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности ANDIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и ANDIX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-27.59%

-37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.76%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-27.59%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-27.59%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-6.09%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-5.33%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.37%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и ANDIX

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

5.71%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

8.44%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

13.12%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

12.79%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

13.46%

+4.55%