PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRERX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRERX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRERX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRERX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		-1.39%32.87%3.71%16.63%-17.52%10.54%15.51%22.95%-23.69%30.67%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

TRERX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
4.11%
1 год
22.75%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.74%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen International Equity Fund Retirement Class

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с TRERX:
TRERX с IVFIXTRERX с ANDIXTRERX с GTMIXTRERX с FHLFXTRERX с VFORXTRERX с FASEXTRERX с PPYPX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий TRERX и SIMYX

TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class

Доходность на риск

TRERX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRERX
Ранг доходности на риск TRERX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRERX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRERX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRERX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRERX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRERX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRERXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.97

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.57

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.79

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

10.56

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRERX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRERX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRERX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRERXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.97

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между TRERX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRERX и SIMYX

Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRERX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class		11.04%10.88%2.17%2.28%1.85%2.47%0.93%1.39%7.06%1.25%1.20%0.95%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRERX и SIMYX

Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRERXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.73%

-32.14%

-32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.55%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-25.06%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-5.81%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-6.14%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.26%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TRERX и SIMYX

Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRERXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

5.00%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

7.43%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

12.61%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

11.33%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

12.25%

+5.76%