Сравнение TRERX с NPSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и NPSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и NPSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции TRERX превзошли акции NPSRX по среднегодовой доходности: 7.74% против 5.31% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и NPSRX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.
Доходность на риск
TRERX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск
TRERX
NPSRX
Сравнение TRERX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | NPSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.15 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.98 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.42 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.75 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.15 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и NPSRX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и NPSRX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности NPSRX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и NPSRX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, примерно равная максимальной просадке NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и NPSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -62.52% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -3.46% | -9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -17.65% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -26.47% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -2.45% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -4.85% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 0.86% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и NPSRX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | NPSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 1.59% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 2.34% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 3.71% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 4.97% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 6.32% | +11.69% |