PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTMIX с VIAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTMIX с VIAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX).

GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г.. VIAAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и VIAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTMIX и VIAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-2.64%16.83%2.60%16.07%-16.66%12.36%15.10%26.99%-11.32%27.83%

Доходность по периодам

С начала года, GTMIX показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у VIAAX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции VIAAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.65% соответственно.

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%

VIAAX

1 день
2.53%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.08%
1 год
8.89%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.29%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с AAIEXGTMIX с FSPSX
Часто сравнивают с VIAAX:
VIAAX с VIGIVIAAX с VTMGXVIAAX с VIHAXVIAAX с VWIGXVIAAX с FSPSXVIAAX с VEIGXVIAAX с VDIGX

Сравнение комиссий GTMIX и VIAAX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VIAAX в 0.16%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GTMIX vs. VIAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VIAAX
Ранг доходности на риск VIAAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIAAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIAAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIAAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIAAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIAAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c VIAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTMIXVIAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

0.59

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

0.90

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.12

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

0.80

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.76

2.98

+13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTMIX vs. VIAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VIAAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и VIAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTMIXVIAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.59

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.31

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между GTMIX и VIAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и VIAAX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.69%, что больше доходности VIAAX в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%
VIAAX
Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		2.20%2.09%1.92%1.92%2.05%7.01%1.28%1.83%1.99%1.69%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и VIAAX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, что больше максимальной просадки VIAAX в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и VIAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTMIXVIAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-30.78%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.52%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.59%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-30.78%

-9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-7.73%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.75%

-6.19%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.82%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и VIAAX

Текущая волатильность для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTMIXVIAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.38%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.07%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.46%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.02%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.15%

+0.91%