Сравнение TRERX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TRERX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.04% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и PPYPX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TRERX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TRERX
PPYPX
Сравнение TRERX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.24 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.85 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.83 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 13.07 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.24 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и PPYPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и PPYPX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и PPYPX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -42.48% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.21% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -35.65% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -42.48% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -4.08% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -10.28% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.43% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и PPYPX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.49% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 10.15% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.41% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 19.61% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.08% | -1.07% |