PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREE с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TREE с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TREE (LendingTree, Inc.) is a stock, while DBE (Invesco DB Energy Fund) is Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Over the past 10 years, TREE returned -8.33%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TREE и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -8.33% против 12.03% соответственно.

TREE

1 день
-5.73%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-32.15%
6 месяцев
-36.50%
1 год
1.49%
3 года*
21.48%
5 лет*
-28.96%
10 лет*
-8.33%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREE и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREE
LendingTree, Inc.		-32.15%37.01%27.80%42.15%-82.60%-55.22%-9.77%38.20%-35.51%235.92%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between TREE and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2008 г.

0.12

The correlation between TREE and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LendingTree, Inc.

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с TREE:
TREE с UPSTTREE с LCTREE с SOXLTREE с SPYTREE с MATREE с QQQTREE с RKT
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

TREE vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREE
Ранг доходности на риск TREE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREE c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREEDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
2.43

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.96

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.40

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

5.89

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

11.53

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREE vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREEDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.43

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.67

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.09

+0.06

Просадки

Сравнение просадок TREE и DBE

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREEDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-86.69%

-10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.55%

-14.41%

-42.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.85%

-23.89%

-38.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-38.74%

-56.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.59%

-60.84%

-36.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.69%

-30.27%

-61.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.85%

-57.31%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.78%

7.35%

+23.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и DBE

LendingTree, Inc. (TREE) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что TREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREEDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

12.95%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.03%

30.86%

+24.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.02%

34.97%

+33.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

29.39%

+44.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.38%

28.33%

+36.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и DBE

TREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
TREE
LendingTree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TREE and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TREE has higher volatility (14.09%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, TREE dropped -97.59% vs DBE's -86.69%.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREE и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор