Сравнение TREE с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LendingTree, Inc. (TREE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TREE и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREE и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREE LendingTree, Inc. | -20.49% | 37.01% | 27.80% | 42.15% | -82.60% | -55.22% | -9.77% | 38.20% | -35.51% | 235.92% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TREE показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -8.02% против 41.10% соответственно.
TREE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- -20.49%
- 6 месяцев
- -34.75%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -8.02%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREE vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TREE
SOXL
Сравнение TREE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREE | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.93 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.46 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.64 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 14.09 | -14.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.93 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.05 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.42 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TREE и SOXL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREE и SOXL
TREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREE LendingTree, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TREE и SOXL
Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -90.46% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.55% | -49.26% | -7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.76% | -90.46% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.59% | -90.46% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.26% | -27.28% | -62.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.40% | -35.34% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 16.23% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREE и SOXL
Текущая волатильность для LendingTree, Inc. (TREE) составляет 12.93%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TREE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 38.35% | -25.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.78% | 79.93% | -29.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 119.50% | -48.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.76% | 105.40% | -31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 97.72% | -33.53% |