Сравнение TREE с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LendingTree, Inc. (TREE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TREE и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREE и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREE LendingTree, Inc. | -23.24% | 37.01% | 27.80% | 42.15% | -82.60% | -55.22% | -9.77% | 38.20% | -35.51% | 235.92% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TREE показывает доходность -23.24%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -8.78% против 41.63% соответственно.
TREE
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -23.24%
- 6 месяцев
- -35.77%
- 1 год
- -23.79%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- -28.66%
- 10 лет*
- -8.78%
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TREE vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TREE
SOXL
Сравнение TREE c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREE | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.90 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.45 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.71 | -5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 14.21 | -15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.90 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.05 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.43 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TREE и SOXL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREE и SOXL
TREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREE LendingTree, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TREE и SOXL
Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -90.46% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.55% | -43.47% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.76% | -90.46% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.59% | -90.46% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.60% | -26.59% | -64.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.41% | -35.33% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 16.32% | +12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREE и SOXL
Текущая волатильность для LendingTree, Inc. (TREE) составляет 13.13%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что TREE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREE | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 37.87% | -24.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.88% | 79.76% | -28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.53% | 119.50% | -48.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.75% | 105.36% | -31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 97.70% | -33.51% |