PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TREE с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREE с SOXL

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LendingTree, Inc. (TREE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREE или SOXL.

Корреляция

Корреляция между TREE и SOXL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TREE и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREE:

-0.23

SOXL:

-0.48

Коэф-т Сортино

TREE:

0.17

SOXL:

-0.12

Коэф-т Омега

TREE:

1.02

SOXL:

0.98

Коэф-т Кальмара

TREE:

-0.20

SOXL:

-0.69

Коэф-т Мартина

TREE:

-0.79

SOXL:

-1.09

Индекс Язвы

TREE:

23.02%

SOXL:

55.66%

Дневная вол-ть

TREE:

76.01%

SOXL:

129.42%

Макс. просадка

TREE:

-97.59%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

TREE:

-91.31%

SOXL:

-74.72%

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -34.00%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -4.06% против 22.93% соответственно.

TREE

С начала года

-2.84%

1 месяц

-16.11%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-17.45%

3 года

-15.75%

5 лет

-31.91%

10 лет

-4.06%

SOXL

С начала года

-34.00%

1 месяц

95.33%

6 месяцев

-35.09%

1 год

-62.36%

3 года

-3.23%

5 лет

14.55%

10 лет

22.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LendingTree, Inc.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREE и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TREE
Ранг риск-скорректированной доходности TREE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREE c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и SOXL

TREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TREE
LendingTree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.95%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREE и SOXL

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и SOXL

LendingTree, Inc. (TREE) имеет более высокую волатильность в 30.08% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) с волатильностью 28.42%. Это указывает на то, что TREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...