Сравнение TREE с SOXL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TREE с SOXL

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LendingTree, Inc. (TREE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREE или SOXL.

Корреляция

Корреляция между TREE и SOXL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TREE и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TREE

SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREE:

0.50

SOXL:

-0.21

Коэф-т Сортино

TREE:

1.26

SOXL:

0.39

Коэф-т Омега

TREE:

1.16

SOXL:

1.05

Коэф-т Кальмара

TREE:

0.39

SOXL:

-0.34

Коэф-т Мартина

TREE:

1.89

SOXL:

-0.52

Индекс Язвы

TREE:

19.05%

SOXL:

41.86%

Дневная вол-ть

TREE:

72.15%

SOXL:

103.24%

Макс. просадка

TREE:

-97.59%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

TREE:

-89.16%

SOXL:

-59.96%

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 0.69% против 28.98% соответственно.

TREE

С начала года

21.21%

1 месяц

15.58%

6 месяцев

-14.29%

1 год

30.07%

5 лет

-32.43%

10 лет

0.69%

SOXL

С начала года

4.54%

1 месяц

-12.13%

6 месяцев

-31.05%

1 год

-24.90%

5 лет

6.18%

10 лет

28.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREE и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TREE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOXL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREE c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREE

SOXL

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TREE

SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и SOXL

TREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TREE LendingTree, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares	1.12%	1.18%	0.51%	1.08%	0.04%	0.05%	0.38%	1.30%	0.09%	4.84%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREE и SOXL

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TREE

SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и SOXL

Текущая волатильность для LendingTree, Inc. (TREE) составляет 22.84%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 32.22%. Это указывает на то, что TREE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TREE

SOXL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TREE с SOXL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TREE и SOXL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREE и SOXL

TREE

SOXL

Сравнение TREE c SOXL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и SOXL

Просадки

Сравнение просадок TREE и SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и SOXL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество