Сравнение TRDFX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRDFX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 2.64% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции TRDFX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.99% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.93%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRDFX и DFISX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
TRDFX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
TRDFX
DFISX
Сравнение TRDFX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.56 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.34 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 9.16 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.99 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRDFX и DFISX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и DFISX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 8.54% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и DFISX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRDFX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -60.66% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.96% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -35.06% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -43.00% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -9.09% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -11.69% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.05% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и DFISX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) составляет 6.33%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRDFX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.81% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 10.46% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 15.63% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 15.80% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 16.13% | +6.73% |