PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCSX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCSX и SWSSX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		-2.44%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		-2.49%12.88%11.57%17.07%-20.43%4.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRCSX показывает доходность -2.44%, а SWSSX немного ниже – -2.49%.

TRCSX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
21.46%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWSSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.36%
1 год
21.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с FESMTRCSX с TSCSXTRCSX с TBCIXTRCSX с CSMDXTRCSX с PRDGX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий TRCSX и SWSSX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

TRCSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.91

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.33

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

5.02

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.33

-0.17

Корреляция

Корреляция между TRCSX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и SWSSX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SWSSX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.45%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.32%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и SWSSX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCSXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-60.34%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-13.90%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-11.00%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-10.78%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

3.68%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и SWSSX

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.65% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCSXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.59%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

14.12%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

23.11%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

22.57%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

24.03%

-0.83%