Сравнение TRCSX с FESM
TRCSX (T. Rowe Price Small-Cap Index Fund) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past year, TRCSX returned 41.07% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRCSX charges 0.14%/yr vs 0.28%/yr for FESM.
Доходность
Сравнение доходности TRCSX и FESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRCSX показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.
TRCSX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 41.07%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRCSX и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 18.68% | 12.72% | 11.36% | 12.49% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 19.64% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Correlation
The correlation between TRCSX and FESM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between TRCSX and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRCSX vs. FESM — Ранг доходности на риск
TRCSX
FESM
Сравнение TRCSX c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRCSX | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.61 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 16.60 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRCSX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 2.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.29 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок TRCSX и FESM
Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и FESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRCSX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -26.93% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.18% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.59% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -4.79% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.82% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRCSX и FESM
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 5.66% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRCSX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.64% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 13.32% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 18.98% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 21.26% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 21.26% | +1.84% |
Сравнение комиссий TRCSX и FESM
TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRCSX и FESM
Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FESM в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.53% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 2.02% | 2.39% | 3.18% | 1.27% | 1.58% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
TRCSX and FESM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRCSX has higher volatility (5.66%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, TRCSX dropped -31.94% vs FESM's -26.93%.
TRCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRCSX и FESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор