PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCSX с FESM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCSX и FESM

2026 (YTD)202520242023
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		-2.44%12.72%11.36%12.49%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, TRCSX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.

TRCSX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
21.46%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с TSCSXTRCSX с CSMDXTRCSX с TBCIXTRCSX с PRDGXTRCSX с PRCOX
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий TRCSX и FESM

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRCSX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.91

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.27

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

8.66

-7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.34

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.98

-0.82

Корреляция

Корреляция между TRCSX и FESM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и FESM

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.45%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и FESM

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCSXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-26.93%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-13.54%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-6.52%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-5.04%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

3.55%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и FESM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) составляет 6.65%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCSXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.30%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

14.27%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

22.99%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

21.48%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.48%

+1.72%