PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с TSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCSX с TSCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX).

TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и TSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCSX и TSCSX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		-2.44%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		-3.28%2.36%12.73%12.47%-10.94%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, TRCSX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у TSCSX с доходностью -3.28%.

TRCSX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
21.46%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSCSX

1 день
-1.17%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.94%
1 год
10.06%
3 года*
6.13%
5 лет*
4.01%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с FESMTRCSX с TBCIXTRCSX с CSMDXTRCSX с PRDGXTRCSX с PRCOX
Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с AVUVTSCSX с IJRTSCSX с JEPITSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с XSVM

Сравнение комиссий TRCSX и TSCSX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TSCSX в 0.80%.

TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRCSX vs. TSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c TSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXTSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.46

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.81

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.56

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.01

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. TSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа TSCSX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и TSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXTSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.46

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.39

-0.23

Корреляция

Корреляция между TRCSX и TSCSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и TSCSX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что сопоставимо с доходностью TSCSX в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.45%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.44%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и TSCSX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и TSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCSXTSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-56.66%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-14.31%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-11.36%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-10.29%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

3.96%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и TSCSX

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCSXTSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.31%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

12.48%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

22.16%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

21.65%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.08%

+1.12%