PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCSX с CSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCSX и CSMDX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		-2.44%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, TRCSX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.

TRCSX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
21.46%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с FESMTRCSX с TSCSXTRCSX с TBCIXTRCSX с PRDGXTRCSX с PRCOX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с WESCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий TRCSX и CSMDX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRCSX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.51

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.89

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.58

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

2.19

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между TRCSX и CSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и CSMDX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности CSMDX в 3.09%

TTM202520242023202220212020201920182017
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.45%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и CSMDX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCSXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-37.28%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-13.33%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-9.20%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-5.84%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

3.52%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и CSMDX

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCSXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.58%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

10.22%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

19.31%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

18.12%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

19.25%

+3.95%