PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCSX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCSX и PRSVX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		0.93%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%9.82%

Доходность по периодам

С начала года, TRCSX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%.

TRCSX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.86%
1 год
25.65%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с FESMTRCSX с TSCSXTRCSX с CSMDXTRCSX с TBCIXTRCSX с PRDGXTRCSX с PRCOX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий TRCSX и PRSVX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRCSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.26

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.08

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

8.63

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.64

-0.45

Корреляция

Корреляция между TRCSX и PRSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и PRSVX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.37%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и PRSVX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCSXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-55.37%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-14.04%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.61%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-7.52%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.68%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и PRSVX

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCSXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.72%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

16.12%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

23.88%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

20.42%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

21.28%

+1.97%