Сравнение TRBUX с VCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX).
TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. VCPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и VCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRBUX и VCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | -0.19% |
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | -0.20% | 8.01% | 2.83% | 6.64% | -12.68% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VCPIX с доходностью -0.20%.
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
VCPIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBUX и VCPIX
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VCPIX в 0.30%.
Доходность на риск
TRBUX vs. VCPIX — Ранг доходности на риск
TRBUX
VCPIX
Сравнение TRBUX c VCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBUX | VCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | 1.18 | +3.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.90 | 1.70 | +12.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.56 | 1.21 | +4.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.36 | 1.86 | +20.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.15 | 6.17 | +61.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBUX | VCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 1.18 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.14 | +1.81 |
Корреляция
Корреляция между TRBUX и VCPIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и VCPIX
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VCPIX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
VCPIX Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares | 4.34% | 4.76% | 5.08% | 4.46% | 3.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и VCPIX
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки VCPIX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и VCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRBUX | VCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -17.33% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -2.72% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.92% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -6.80% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.82% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и VCPIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Investor Shares (VCPIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRBUX | VCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.57% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 2.41% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 4.08% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 5.75% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 5.75% | -4.23% |