PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBUX с TVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBUX с TVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL).

TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. TVAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и TVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBUX и TVAL

2026 (YTD)202520242023
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		0.65%8.98%6.48%3.85%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		3.46%15.59%14.54%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у TVAL с доходностью 3.46%.

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%

TVAL

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

T. Rowe Price Value ETF

Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с SGOVTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX
Часто сравнивают с TVAL:
TVAL с TEQITVAL с VTVTVAL с PRDGXTVAL с CGDVTVAL с TDVGTVAL с AVLVTVAL с VOO

Сравнение комиссий TRBUX и TVAL

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TVAL в 0.33%.

TVAL
T. Rowe Price Value ETF
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

TRBUX vs. TVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TVAL
Ранг доходности на риск TVAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBUX c TVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Value ETF (TVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBUXTVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.39

1.06

+3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.90

1.50

+12.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.56

1.23

+4.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

22.36

1.39

+20.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.15

6.23

+61.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBUX vs. TVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа TVAL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и TVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBUXTVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

1.06

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.21

+0.74

Корреляция

Корреляция между TRBUX и TVAL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и TVAL

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности TVAL в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%
TVAL
T. Rowe Price Value ETF		1.11%1.15%1.16%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и TVAL

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки TVAL в -14.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и TVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TRBUXTVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.15%

-14.84%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-11.78%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.56%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.15%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

2.63%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и TVAL

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у T. Rowe Price Value ETF (TVAL) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRBUXTVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

4.33%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

8.22%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

15.40%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.70%

12.64%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

12.64%

-11.12%